rust调用sui合约-爱代码爱编程
照着move-book教程 Hello, Sui! - The Move Book 很快写完 move 合约部署到测试网 创建一个 todo_list Object 并将 ownership 转移给我自己的合约调用如下(ptb=ProgrammableTransactionBuilder) sui client ptb \ --assign sen
代码编织梦想
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“趋势买点”,智能捕捉市场底部的工具指标 分享的这个指标包含副图与主图,不含未来函数,旨在通过分析市场波动找到可靠的买点信号,以便在底部进行抄底操作。 "趋势买点"的副图信号作为判断市场底部的重要依据,通过结合技术分析、市场
不多说,直接上效果如图: ► 日线表现 代码评估 技术指标代码评估: 用于通过各种技术指标来分析股市走势。它使用了多个自定义变量(VAR1, VAR2, VAR3, 等等),并且基于这些变量构建了复杂的条件和计算。以下是对关键部分的分析: VAR1 和 VAR2:这些变量是基于开盘价与前一天开盘价的比较来计算的。如
不多说,直接上效果如图: ► 日线表现 代码评估 技术指标代码评估: LC(前一天收盘价): LC:=REF(CLOSE,1);:定义LC为上一个交易日的收盘价。 RSI1(相对强弱指数): RSI1:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),6,1)*100;:计
量化的剃刀不是减去因子、减去代码,而是减去冗余信息量 市面上有的策略对各品种设置了不同参数,每个品种进场不一样就算了,出场参数还不一样,那你说他到底赚的是什么利润呢? 他自己也不知道,主要目的是为了为了一条好看的收益曲线
原文引用https://mp.weixin.qq.com/s/xvxatVseHK62U7aUXS1B4g “ CTA策略一波亏完全年,除了交易执行错误导致的以外,这类策略都是多因子策略,一般会用机器学习组合多因子得出一个信
亲传的交易理念 代表着门派招式在对敌时,各环节的风险偏好和处理方式。 网上的突破策略,如果没有对应的仓位管理,是很难在实盘里直接使用的,大部分情况下,都是赚一个月回撤三个月,能把人给熬死,心态严重受到影响。 没有完整
声明: 本人不进行任何投资建议,也不出售任何包括策略、算法的程序代码。 仅作为个人的2023年开发心路总结,有任何异议可以在评论区留言,可以讨论,如果你杠,那就是你对。 这世上有很多条路,每个人都只是走好自己的那一条。他人
一、定义 目的量化错误类型静态量化dubug 工具动态量化debug 工具接口解读量化常见错误 二、实现 目的 QAT 模型相比浮点模型、或者定点模型相比浮点模型掉点较多的话,可以使用相似度对比工具比较模型中每一层输出
首先我们要清楚什么是快速通道? 其实就是一句话,是券商为高净值客户提供的一种特殊交易通道。可以提高你的交易速度,但是这里面又细分了很多。 但是VIP通道也就是快速交易通道其实里面还细分了很多种种类的,我们简单区分下,交易所分给不同的券商的席位对应的其实就是一条条独立交易单元。当然在当下严管的限制下已经没有了个人独立单元交易格,只有共享通道,也就是共享席
今天爬一下商品期货的全品种全合约,大部分人只会用品种的主力连续,但因为我们需要前收盘价以便复权,所以需要全部合约,因此遇到的第一个问题是如何获取全部合约的代码,这个问题也涵盖着如何获取当期正在交易的合约代码。 其次因为我需
【数据源】银河金融数据库(yinhedata.com)提供国内外专业历史行情数据,包含股票、期货、美股、外盘期货、指数、外汇等高频数据,不限于level2、tick、分钟级别,日周月,宏观数据等等 【策略分析】一、时间序列分析概述时间序列分析是一种统计方法,主要用于分析按时间顺序排列的数据,以揭示数据背后的规律和趋势。在股票期货市场中,时间序列分析可
导语:在量化交易领域,获取高质量的股票期货高频数据是进行有效分析和策略开发的基础。本文从专业量化角度出发,介绍了几种获取股票期货高频数据的方法。一、使用专业数据供应商1. 【推荐】**银河数据库(yinhedata.com)**:提供全面的历史行情数据,覆盖多个市场,包括A股和美股等,level2、tick、分钟、日级别。 2. **财经数据库**:
**一、引言**在量化投资的世界中,回测是策略开发的关键环节。通过将策略应用于历史数据,我们可以模拟其表现并作出相应的调整。以下是一些实际案例,帮助我们更好地理解回测的重要性。 二、数据源 银河数据库(yinhedata.com) 提供股票期货、美股、期权、外盘期货、指数等非常齐全的历史数据,用了很多年了,非常适合量化投资者回测。 三、回测的目
Backtrader 文档学习-Strategy(下) 1. notify_cashvalue # 测试 #notify_cashvalue 方法特点 class Test_Strategy(bt.Strategy):
Backtrader 文档学习-Strategy(上) 策略通过方法的形式体现生命周期。 是BackTrader的核心模块,需要好好研读。 1.Strategy (1)怀胎 在init中创建indicator和需要的属
Backtrader 文档学习- Broker - Trade 1. 概述 交易的定义: 通过操作持仓从0变为大小为X时(可能为正/负,对于多头/空头头寸),则交易处于开放状态。当持仓从X变为0时,交易关闭。 以下两个
作者:老余捞鱼 原创不易,转载请标明出处及原作者。 写在前面的话: 量化金融领域正在经历由大型语言模型(LLMs)引起的人工智能革命,这些模型正在改变交易策略的开发和实施方式,提高市场分析的精确度,增强情绪分析和交易信号的有效性,优化算法交易策略,并强化风险管理和合规。本文详细介绍了大型语言模型(LLMs)在量化
TA-Lib学习研究笔记(二)——Overlap Studies 1. Overlap Studies 指标 ['BBANDS', 'DEMA', 'EMA', 'HT_TRENDLINE', 'KAMA', 'MA',
TA-Lib学习研究笔记(一) 1.介绍 TA-Lib,英文全称“Technical Analysis Library”,是一个用于金融量化的第三方库,涵盖了150多种交易软件中常用的技术分析指标,如RSI,KDJ,MA